ビットコインでボリンジャーバンドを使った逆張りは有効なのか検証する

• ボリンジャーバンドとは？

ボリンジャーバンドとは、アメリカの投資家ジョン・ボリンジャーが考案したテクニカルチャートのひとつで、移動平均線とその上下2本ずつの標準偏差からなる線の計5本の線で表わされます。

大まかにいうと、高い確率で＋2σ(標準偏差)と－2σのラインの間で価格は動くだろうという予測をもとに将来の価格の動きを予測するために使います。なお、統計学上、＋2σと－2σの間に収まる確率は95.45%とされています。

この画像の外側の二本の青いラインが±2σライン、うち側の緑色のラインが±1σラインです。

±2σラインにタッチしたらエントリーするというような使われ方が多いですね。

• 検証

TradingViewの内蔵ストラテジーにボリンジャーバンド戦略があるのでバックテストしてみました。−2σラインタッチでロング、+2σラインタッチでショートのドテン売買です。

【5分足】

【15分足】

【1時間足】

5分足、15分足、1時間足でバックテストしてみましたが、どの時間軸でも良い結果は出ませんでした。

ビットコインはボラティリティが大きく、一度トレンドが出ると大きく価格が動きます。そのためトレンドが出ると損切りできずに大きくマイナスになってしまいました。レンジ相場でも資産は増えていないのでビットコインとは相性が悪そうです。

• 結論

ビットコインでボリンジャーバンドを使った−σでロング、+σでショートするというような逆張り戦略は有効ではありませんでした。

ただ今回は、ボリンジャーバンドのみを使用した単純なロジックだったので、損切り幅を決めてRSIなど他のインジケーターを組み合わせればもしかしたらいい結果がでるかもしれません。